Как черепаший трейдинг превратил новичков в миллионеров?

23, Oct - БЛОГ

Черепаший трейдинг – одна из тех редких стратегий, которые доказали свою эффективность на протяжении десятилетий. Вдохновленная идеей, что трейдинг можно изучить, как и любое другое ремесло, эта система позволила ряду обычных людей стать успешными трейдерами. Что же сделало эту стратегию такой мощной и почему она до сих пор вызывает интерес среди современных инвесторов? Этот вопрос мы рассмотрим в нашей статье.

Каковы правила черепашьего трейдинга?

В основе оглушительного успеха лежит торговая стратегия, основанная на простом, но очень мощном принципе: следование за трендом. Этот метод предполагает выявление движущихся рынков — как вверх, так и вниз - и занятие позиций в направлении этих тенденций в надежде захватить большие сегменты этих движений. В отличие от других стратегий, которые пытаются предсказать поворотные точки рынка, следование за трендом основано на реагировании на рыночные движения по мере их развития.

Правила входа и выхода согласно черепашьего трейдинга

Чтобы войти в рынок, трейдеры ждали четкого сигнала о наличии тренда. Как правило, это мог быть новый 20-дневный максимум или минимум для первоначального входа или 55-дневный максимум, или минимум для добавления к существующей позиции. Такой подход позволял им входить в рынок с некоторым подтверждением того, что тренд действительно имеет место. Для определения точек входа и выхода Черепахи использовали каналы Дончиана. Сигнал подавался, когда цены превышали максимумы или минимумы за 20-дневный период. Волатильность измерялась с помощью среднего истинного диапазона (ATR), по сути, для корректировки размера позиции; другие индикаторы, такие как скользящие средние, использовались для подтверждения трендов.

Выходы были так же систематизированы. Трейдеры использовали стоп-лоссы для ограничения потерь по позициям, которые шли против ожидаемого тренда. Кроме того, для закрытия прибыльных позиций они использовали «выходы по тренду», основанные на движении цены в противоположную сторону от входа. Эти жесткие правила обеспечивали не только защиту, но и оптимизацию прибыли, позволяя улавливать суть тренда, не предсказывая его окончания.

Управление рисками и размер позиции

Самым важным аспектом стратегии является управление рисками и размер позиций. Черепахи никогда не рисковали более чем 2% своего капитала на одну сделку. Правило 2% - это мера управления рисками, призванная предотвратить катастрофические потери и гарантировать, что даже серия убыточных сделок не положит конец их торговой карьере.

Размер позиций также регулировался в зависимости от волатильности рынка: для поддержания постоянного уровня риска при более высокой волатильности требовались меньшие позиции. Для этого использовалась концепция «N» - показатель волатильности, основанный на стандартном отклонении цен за последние 20 дней. Регулируя размер позиции в соответствии с «N», трейдеры могут сбалансировать риск на разных рынках, независимо от индивидуальной волатильности каждого из них.

Адаптация черепашьего трейдинга к современным рынкам

Стратегия следования за трендом, лежащая в основе, по-прежнему применима на современных рынках. Будь то акции, облигации, валюты или, особенно, криптовалюты, умение выявлять и использовать тренды может привести к значительным результатам. Например, криптовалюты с их печально известной волатильностью представляют собой одновременно и вызов, и возможность для следования за трендом. Применяя строгие правила входа и выхода, трейдеры могут ориентироваться в этих бурных водах, получая потенциально большие прибыли и эффективно управляя рисками.

Инструменты и технологии черепашьего трейдинга

Использование современных инструментов и технологий является необходимым условием для применения стратегий черепашьего трейдинга в современных условиях. Алгоритмические торговые платформы, например, позволяют трейдерам создавать торговые системы, автоматизирующие вход и выход из позиций на основе определенных правил, имитируя строгую дисциплину без эмоционального вмешательства.

Эти технологии также предлагают расширенные возможности бэктестинга, позволяя трейдерам тестировать свои стратегии на исторических данных, прежде чем рисковать реальным капиталом. Это помогает совершенствовать торговые системы, определяя наиболее эффективные параметры для следования за трендом на различных рынках. Кроме того, современное программное обеспечение для управления рисками позволяет автоматически рассчитывать размер позиции и корректировать уровень риска в зависимости от волатильности рынка, что облегчает соблюдение принципов управления рисками без постоянного ручного труда.

Актуальность черепашьего трейдинга

История и принципы черепашьего трейдинга содержат ценные уроки, которые могут значительно облегчить начинающим трейдерам процесс торговли, при этом особое внимание уделяется важности обучения, дисциплины и управления эмоциями.

Обучение и дисциплина

Успех в торговле зависит не столько от врожденной интуиции или везения, сколько от усердного обучения и строгого следования проверенному методу. Для новичков это означает, что при наличии правильного образования и приверженности дисциплине можно успешно ориентироваться на финансовых рынках, даже не имея опыта. Начинающие черепахи, выходцы из разных слоев общества и не имеющие значительного опыта торговли, превратились в трейдеров мирового класса благодаря интенсивной программе обучения и неукоснительному применению четких правил. Это превращение говорит, что каждый, кто готов потратить необходимое время и усилия, может добиться успеха.

Управление эмоциями

Страх проиграть и жадность выиграть могут исказить суждения, что приводит к импульсивным и часто пагубным решениям. Черепахи, однако, обучены следовать систематическим правилам торговли, что сводит к минимуму эмоциональное воздействие на их торговые решения. Такой систематический подход особенно полезен для новичков, поскольку он обеспечивает стабильную основу, которая помогает объективизировать торговые решения, уменьшая соблазн эмоционально реагировать на колебания рынка.

Для начинающих трейдеров, стремящихся контролировать свои эмоции, уроки черепах очевидны: разработайте и следуйте хорошо продуманному торговому плану. Имея заранее определенные правила входа, выхода и управления рисками, трейдеры могут принимать решения, основываясь на логике и данных, а не на эмоциях. Кроме того, управление эмоциями может осуществляться с помощью медитации, ведения торгового дневника и постановки реалистичных целей.

Заключение

Несмотря на то что черепаший трейдинг зародился в 1980-х годах, он остается актуальным для современных трейдеров. Принципы дисциплины, непрерывного обучения и методичного управления рисками, лежащие в основе успеха, подчеркивают непреходящую истину: успех в торговле приходит не столько благодаря удаче или интуиции, сколько в результате применения хорошо продуманной стратегии. Эти уроки полезны не только для новичков, но и для опытных трейдеров, желающих усовершенствовать свои методы.